Fundamentos y Gobierno de Riesgos: Mercados, ERM, Apetito y Toolkit Cuantitativo

“Learn. Apply. Profit.”RiskMathics Financial Institute

10 razones para tomarlo.

Para quién es.

• Chief Risk Officers de nueva designación y sus equipos directos
• Gerentes y subdirectores de administración integral de riesgos
• Responsables de gobierno corporativo y cumplimiento
• Analistas cuantitativos que necesitan visión institucional
• Auditoría interna con alcance sobre la función de riesgos
• Ejecutivos de banca, seguros, AFOREs, casas de bolsa y fintech
• Consejeros y miembros de comités de riesgos
• Supervisores y personal de organismos reguladores

Qué vas a dominar.

Cuatro bloques, 26 sesiones en vivo, capstone por bloque defendido ante comité simulado.

1. Estructura del sistema financiero internacional Mercados de capitales, dinero, cambiario y commodities, sus interacciones y canales de transmisión.
2. Bancos centrales y organismos internacionales FED, BCE, Banxico, BoE y BoJ, junto con FMI, BIS y FSB, y su influencia en las políticas de riesgo.
3. Interconexión global y contagio Mecanismos de contagio financiero y crisis internacionales como vectores de riesgo sistémico.
4. Renta fija y tasas de interés Bonos soberanos y corporativos, curvas de rendimiento, duración, convexidad, spreads y riesgo país.
5. Renta variable y derivados Índices globales, VIX, forwards, futuros, opciones y swaps, con cobertura fundamental.
6. Fundamentos del modelo ERM COSO ERM frente a ISO 31000 frente a administración por silos, y la cultura de riesgo como ventaja competitiva.
7. Estructura y gobierno de la función Ubicación del CRO, tres líneas de defensa, comité de riesgos y unidad de administración integral.
8. Políticas y apetito de riesgo Enunciado de apetito, tolerancias, límites, indicadores clave de riesgo y tableros.
9. Cumplimiento regulatorio Basilea III y IV, Solvencia II, marcos de CNBV, CONSAR y CNSF, Pilar 3 y divulgación.
10. Implementación y operación Plan de despliegue, integración con planeación estratégica y herramientas de gobierno, riesgo y cumplimiento.
11. Apetito, tolerancia y capacidad Definiciones precisas, diferencias prácticas y usos en la toma de decisiones.
12. Construcción del enunciado de apetito Componentes cualitativos y cuantitativos del Risk Appetite Statement.
13. Cascada del apetito De la declaración del consejo a límites operables por unidad de negocio y producto.
14. Métricas e indicadores clave Diseño, calibración y umbrales verde, ámbar y rojo con reglas de escalamiento.
15. Vínculo con capital, liquidez y estrategia Cómo el apetito condiciona el plan de capital, el fondeo y el plan de negocio.
16. Estadística aplicada a riesgos Distribuciones de resultados, momentos, colas pesadas, correlación y cópulas.
17. VaR y métricas de riesgo Varianza covarianza, histórico y Monte Carlo, con CVaR y Expected Shortfall.
18. Volatilidad y sensibilidades Modelos ARCH y GARCH, suavizamiento exponencial y griegas básicas.
19. Toolkit de crédito PD, LGD, EAD, CCF, pérdida esperada y no esperada, y Credit VaR bajo el modelo de Vasicek.
20. Integración con herramientas Excel avanzado e introducción a Python o R aplicados al trabajo diario de riesgos.

Ficha del programa.

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